商业银行风险控制与实施_开题报告

商业银行风险管理现状

《银行业金融机构全面风险管理指引》(以下简称《指引》)是我国银行业金融机构建立全面风险管理体系的纲领性文件。《指引》指出，银行业机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。2016年11月1日《指引》正式施行以来，总体来看，银行业的全面风险管理能力得到了较大提升，风险管理水平不断提高。

总体表现为：

1.风险治理架构不断完善：目前，我国的大型国有商业银行、股份制银行等均已经形成了由董事会、监事会、高级管理层、集团职能管理部门等构成的风险治理机制，将风险管理职能和理念嵌入银行管理的各个层级和业务流

程。

2.风险管理“三道防线”普遍建立：1997年，中国人民银行印发的《加强金融机

构内部控制的指导原则》首次提出，商业银行应建立内部控制与风险管理的“三道防线”。目前，在中国人民银行、银保监会的指导下，我国各商业银行结合各自实际，普遍建立了“三道防线”机制，体现了商业银行风险管理的全面性、独立性和专业性。

风险偏好与限额管理趋于精准：当前，我国商业银行选取的风险限额指标趋于多样化，如净资产回报率、资产回报率、派息率、核心一级资本充足率、资本充足率、杠杆率、不良贷款率、案件风险率、流动性覆盖率、长期信用评级、风险调整资本回报率、经济价值增加值等。风险限额指标的多样化，进一步提高了风险限额管理工作的精准性

风险管理策略有效性逐步提高：在当前经济结构调整、产业转型升级的大背景下，商业银行主动拒绝或退出某一业务或市场的情况越来越多，风险规避意识普遍加强，这得益于科学有效的计量工具和模型，使得风险补偿的有效性进一步加强，风险溢价测算更加准确

5.风险管理政策和程序更加规范：在多年的工作实践中，我国商业银行逐步建立

起符合《指引》要求的一整套规章制度，涵盖全面风险管理、风险计量、风险管理细则、数据与信息系统等风险管理的各个方面，风险管理工作的规范性、有效性日益提高，风险管理程序不断完善。

总体来看，《指引》的发布，进一步提高了我国商业银行的监管水平，促进了商业银行风险管理能力的全面提升。但目前我国商业银行风险管理在观念、机制、操作上依然存在着不少问题，值得深入分析研究。

主要包含：1.风险管理认识缺位时至今日，部分商业银行的业务人员风险意识淡薄，管理层不重视风险管理。有的银行或分支机构把风险管理工作当成表面文章来做，摆样子、走过场，把风险管理当作应对上级和监管部门的差使，对于监管部门的要求仍停留于追求表面合规，而未能使监管要求真正发挥其改善银行经营管理的作用，缺乏对风险管理工作实际意义的正确认识。

风控建设水平参差不齐：银行风控建设主要涉及到风险管理信息系统、数据质量、风控模型三方面。当前国内商业银行在风控建设方面水平不一，差距较大。。迄今为止，国内依然有为数不少的银行尚未实现风险管理系统的整合，致使各类风险管理模型与应用无法自动从系统中获取所需参数，需要依赖数据导出导入甚至人工获取数据，这显然大大影响了模型运行效果。此外，由于风险计量模型开发维护工作的专业性较强，相关领域人才短缺，商业银行普遍面临专业人员匮乏的问题。

3.风险监测能力亟待提高：除了观念建设、管理系统建设之外，风险监测与预警建设同样是商业银行风控链条中极为重要的一环，我国商业银行的风险监测和预警普遍处于初期阶段。

B. ^范文提纲

一、商业银行风险管理体系——以浙江泰隆商业银行为例

通过三品考查借款人

通过三表的检测了解企业

通过特有的贷款模式降低风险

二、商业银行风险案例分析——以浙江泰隆商业银行为例

浙江泰隆商业银行风险管理失控案例

浙江泰隆商业银行资产质量情况

浙江泰隆商业银行风险失控分析

三、完善风险管理的建议与措施

严格根据规章筛选贷款对象

善于利用现代化手段了解客户信息

建立风险经理制度，实施风险经理和客户经理平行作业。

建立并完善风险管理组织。

C. 参考文献

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[2]张国栋.利率市场化背景下商业银行风险评估研究[J].河北：经济论坛.2016

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[5]侯景波，王李．银行集团风险并表管理探讨[J]．金融与经济，2014

[6]陶玲，朱迎．系统性金融风险的监测和度量——基于中国金融体系的研究[J]金融研究，2016

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[8]张晓朴，陈璐，毛竹青．银行集团的并表管理[J]中国金融，2013

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