商业银行信用卡业务的风险管理——以农业银行为例-开题报告

（一）国外研究现状

1950年，美国的Bill Fair和数学家Earl Isaac在系统阐述信用评分方法的基础上，共同创建了 FICO模型,奠定了信用卡风险控制的理论基础。在此之后，西方经济学家幵始运用宏观、微观经济学理论、不完全合同理论、博弈论等对银

行信用风险的来源、成因及防范措施加以研究。1981年美国经济学家斯蒂格里茨(Stiglitz)和韦斯(Weiss)在《不完全信息市场中的信贷配给》一文中，从信息经济学角度对信贷配给现象进行了系统分析，认为在市场上拥有信息的一方，处于相对强势，在交易中占优势。Rock(1984)指出信用卡发卡行会对影响信用卡风险的某些因素格外关注，例如年收入、与其他债权人的关系、住宅所有权关系、持有者的职业、负债与收入比率、是否有支票或存款账户、居住时间与工作时间长度7个变量。Steenackers 和 Goovaerts(1989)运用 Stepwise Logistic Regression模型来找寻信用被影响的原因,研究结果表明是否有电话、是否在国家机关工作、居住现址与月收入、年龄、职业、住宅所有权、之前贷款件数、工作的时间长度、地方区别、贷款期间等为评价模型的显著变量。Elizabeth Langwith (2005)主要研究了信用卡归还利率高低对信用卡风险的影响，他调查发现归还贷款的市场利率太高是造成信用卡风险的主要原因，银行要降低信用卡的信用风险就要控制好内部操作风险,根据自身业务发展程度来调节持卡人的还款利率。Nadia Massoud和Anthony Saunders (2011)主要从信用卡惩罚费用的影响要素方面研究了信用卡的违约惩罚费用。他们使用了独特的数据集来发现费用在不断增加时对银行和客户风险的影响，从而得出信用卡惩罚费用反映银行的市场份额，且这种惩罚费用是直接代替了信用卡的市场利率的结论。

（二）国内研究现状

目前，我国商业银行信用卡风险管理的实践活动与西方发达国家相比还存在巨大的差距，由此造成了理论上的差距。我国国内对各个商业银行的信用卡风险管理研究，还处于起步阶段。尽管如此，我国学者也取得了一定的研究成果。

我国学者中，关于信用卡风险研究较早的有张仁哲，马芳资，许爱惠等。主要成果如下：张仁哲(1982)以服务类别、定期存款、住宅所有、教育程度、不动产、每月结余等6个变量,着重探讨人口统计变量以及资产状况与持有信用卡与否的关系。曾俊光(1991)利用卡方检定方法蹄选出公司资本额、是否大学^文档、工作年龄和工资、房产购置情况等6个解释变量,以区别分析模型建立信用卡信用风险审核模式,借此评估客户的信用风险程度,以此作为判别信用卡申请人资信状况的标准。马芳资(1994)利用范例学习法建立信用卡信用风险预警范例学习系统，以发卡银行的信用资料为研究对象，分析信用卡客户的信用资料与缴款情况，建立一个信用风险预警范例学习系统并验证6个预警模式。宋清华(1996)从贷款人的角度将银行的风险管理策略划分为风险分散、风险回避、风险控制、风险转嫁、风险自留等五大策略。施孟隆(1999)以某机构的信用卡为例,运用Logistic Regression模型分析持卡人可能发生正常缴款与逾期缴款的特征因素进行研究,发现持卡人教育程度、性别、工作年数、工作业别、申请时已持有的卡数及是否为本行房贷户等因素与选中的风险特征因素相关。俞惠华(2002)研究用基因演算法预测模式选取变量，以改善类神经网络之效率，探究信用卡持卡人的资信状况，减少信息不对称的程度。王天闻(2005)从信用卡风险管理的成本理论出发，指出信用卡管理的关键之处在于降低信用卡的实际成本，使银行的利润得到最大化。王保艳(2010)主要从法律政策实施的角度来分析信用卡风险的监管机制，提出从纵向上提高监管法律的效力层级和横向上完善监管的法律体系内容。宁婕、徐柳在《金融危机下对我国信用卡现状的一些思考》认为,银行间恶性竞争、盲目发卡，导致“睡眠卡”过多、卡使用率低下,是银行信用卡业务盈利少、成本居高不下的原因。邓玺在《美国的信用卡收入风险构成及相关性研究》认为，信用卡收入构成的80%来自于透支,而透支带来的风险(即坏账和欺诈)是信用卡成本的最大构成项目；收入、风险相关性研究表明两者呈开口向上的二次抛物线关系,即在一定的收入规模以内,收入的增长幅度大于风险的增长，信用卡产业存在明显的规模效益。李慧妍(2006)在《我国商业银行信用卡业务盈利性分析》一文中主要对我国商业银行信用卡业务盈利性进行了分析，指出了我国商业银行信用卡业务盈利性差的一些主要原因,证明信用卡透支余额是影响我国商业银行信用卡业务盈利性的关键因素。中国工商银行课题组(2006)通过研究分析发现我国商业银行信用卡业务的收益较少，盈利能力很低，该课题组研究分析了我国商业银行信用卡盈利不足的原因以及应对策略。魏鹏(2011)主要通过对国外先进银行信用卡的发展状况及收单市场的深入分析，从银企合作、行业自律和市场定位等方面提出了完善我国信用卡市场的对策建议。

二、^范文提纲

引言：谈及信用卡风险管理的发展和现状

一、信用卡风险及风险管理概述 

（一）信用卡概念及功能 

（二）信用卡风险概述

（三）我国信用卡业务发展状况

（四）信用卡的业务风险现状

二、农行信用卡业务现状

（一）农行信用卡业务现状

（二）农行信用卡风险现状

三、农业银行信用卡风险管理分析

（一）农行信用卡风险的主要表现

（二）信用卡风险形成的主要原因

四、农业银行信用卡风险管理措施研究

（一）风险管理基本思路

（二）风险管理策略

（三）风险管理对策

五、结论与展望

（一）结论

（二）展望

三、参考文献

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