商业银行中小企业贷款风险控制策略研究_开题报告

一、国内研究现状

我国对于中小企业信贷风险控制的理论体系处于不断地丰富、深入和细化过程中，对专业化领域的探究研究还不够深入，更多的理论是建立在国外先进理论的基础上。

周巧云（2004）将定性分析和定量计算结合，在中小企业层面，选取经济环境、行业、财务、担保和企业家自身素质等因素作为指标，建立评价模型，客观地衡量企业信贷的综合信用风险。

李英、林明光、徐宁（2008）指出中小企业的信贷风险管理必须建立风险补偿和转换机制，加强商业银行内部控制和内部审计建设。

黄洁（2009）通过对宁波银行的调查分析得出中小企业能通过组合的方式降低风险，商业银行可以过让企业组合抱团，对企业批量贷款的方式降低信贷风险。

陈蕾（2011）利用海纳英模型进行实证分析，对四项不对称信息关系进行分析，即商业银行和中小企业，商业银行和金融中介服务机构，商业银行与信贷工作人员，中小企业和民间资本，提出中小企业金融机构的进入是解决信息不对称的有效途径。

曾刚，陈才东（2012）研究指出中小企业通过商业银行贷款融资难的主要是因为高风险和高成本，通过新型的贷款技术手段可以有效改善，而外部环境会影响贷款技术的运用，所以在使用新型的贷款技术时必须充分考虑外部环境。

朱建学（2013）认为，管理机制和风险管理理念落后、信贷员专业素质不高是产生信贷风险的内因；从外部讲，央行、银监会等监管机构对商业银行信用风险的监督不到位，尤其是表外业务未引起监管机构足够的重视，更易触发信用风险。

袁月（2013）建议采用信贷工厂模式，这样可以高效地批量处理中小企业信贷业务，并制定更为详尽的贷款管理操作规程。

张海泉（2014）认为对大数据的挖掘和分析可以在一定程度上为银行信贷决策起到佐证的作用，决策也由专家定性分析转变为定量计算。以大量数据信息处理为基础，建立数据库，再将数据处理结果应用到授信全流程中，创新风控模式。

龙正清（2015）指出，中小企业信贷风险频发，主要是由于信贷决策权过于集中，信贷人员尽责调查不细心等原因，可以通过完善审批流程、优化信贷员工激励和退出机制等方式解决。

二、国外研究现状

国外有关中小企业贷款风险管理的研究方法较多，随着信贷风险管理相关理论和实践的发展，逐步出现代贷款风险管理模型，从指标化形式向模型化形式或者两者结合的形式发展，具体如下：

专家评定法。即银行信贷决策权由该机构经验丰富的专家决定，而

专家的决策往往是依据其主观判断及某些关键要素的评定，如5C要素分析法：即借款人的品德、能力、资本金、抵押、环境。

Z-score模型。其是以破产企业为样本，以多变量的统计方法为基础，

通过大量的实验对企业的运行状况、破残与否进行分析、判别的系统。该模型的局限性在于缺乏经济理论基础，存在对市场变化不灵敏、仅针对个别资产评估却无法计算投资组合的信用风险等缺陷。

    （三）Credit Metrics模型。它是对贷款和债务在给定的时间单位内的未来价值变化分布进行评估，并通过风险价值（VAR）来衡量风险。该模型是多状态模型，能够通过计算市场风险的VAR来反映当前面临信用评级变化时，银行信贷资产组合抵御风险应准备的经济资本。但其未考虑经济周期对信用等级变化的影响，且假设某笔债项未来的信用等级转换概率与过去无相关性，一定程度上影响了模型的结果。

（四）Credit Risk+模型。该模型主要运用了保险精算学的思想，一个贷款组合中，全部贷款同时违约的概论极低且相互独立。不足是没有考虑到债权人信用等级、市场风险和信贷期限等变动，而数据来源大多通过间接渠道获得，真实性有待考证，导致模型结果无法做到非常准确。

（五）KMV模型。其主要为银行衡量借款人的信用状况，分析和决策信用风险，提供更加量化的依据，这为传统风险分析方法提供了很好的补充。该模型从借款人额角度出发，考虑贷款是否可以得到偿还，通过计算企业期末资产价值小于债务值的概率就可以估算违约概论PD。KMV模型比较适合上市公司，但对非上市公司应用时的准确性不高，且模型不能够对债务的不同类型区分，使得模型输出结果不准确。

这些模型对银行具有非常重要的意义，在此基础上，很多学者也提出了对银行信贷风险防控的意见。Michel Crouhy （2005）提出金融机构首先应计量客户投资的产品组合的风险，主动提供对客户的资产组合风险进行平盘或对冲风险的包括组合工作，如以企业债和权益衍生产品在内的资产证券化产品。Westgard(2011)提出商业银行可以从客户维度分别选取具有代表性的单一授信客户、集团客户，对贷前与贷后RAROC测算结果和信用风险缓释工具测算的RAROC和EVA值进行对比，为确定客户授信政策提供量化参考标准。

B. ^范文提纲

一、基本概况

（一）商业银行中小企业信贷发展模式

（二）中小企业信贷风险的特征

（三）中小企业信贷风险管控原理

二、商业银行中小企业贷款风险控制的现状-以H银行浙江分行为例

（一）H银行浙江分行总体情况

（二）H银行浙江分行中小企业信贷产品

（三）H银行浙江分行现有风险管控工具

（四）中小企业信贷转型策略

三、H银行浙江分行中小企业贷款风险控制的问题

（一）具体问题

1.贷款调查、贷后管理不到位

2.小企业信贷客户保证人担保有效性不足

3.结算比率、资金归还率不足

4.客户参与的投融资行为存在隐患

5.“信贷工厂”流程职能失效

6.财务报告的常规核查工作不到位

7.信用评级和风险分类谨慎性不足

（二）原因分析

      1.小企业自身问题

      2.外部环境的不利影响因素

      3.银行内部管理有待进一步完善

四、H银行浙江分行中小企业贷款风险控制的完善措施

（一）聚焦不良贷款管控，确保完成控制目标

（二）条线传导到位，加大风险防控管理力度

（三）细化执行措施，压实贷前调查工作

（四）监测分析到位，提高风险预警能力

（五）工具支撑到位，借力科技系统提高风险机控水平

（六）责任落实到位，强化条线人员信贷执行力

（七）风险管控及时，实现主动转变

（八）风险处置及时，积极化解潜在和存量风险

（九）优化人员管理

五、结语

C. 参考文献

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